PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLEI с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

XLEI и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLEI и GLDM

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.92%6.77%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%31.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

XLEI

1 день
-2.12%
1 месяц
4.17%
С начала года
17.92%
6 месяцев
22.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с RNWZXLEI с FENYXLEI с IEOXLEI с OIHXLEI с OILTXLEI с XOP
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий XLEI и GLDM

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

XLEI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.50

1.11

+2.40

Корреляция

Корреляция между XLEI и GLDM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и GLDM

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.66%10.17%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLEI и GLDM

Максимальная просадка XLEI за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-21.63%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-11.68%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.05%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и GLDM

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

27.58%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

17.65%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

16.78%

-5.05%