Сравнение XLEI с GLDM
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 31.89% |
Correlation
The correlation between XLEI and GLDM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов XLEI и GLDM
Секторы
XLEI
GLDM
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
GLDM
-
Сырьевые материалы
XLEI
-
GLDM
Коммуникационные услуги
XLEI
-
GLDM
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
GLDM
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
GLDM
-
Энергетика
XLEI
-
GLDM
-
Здравоохранение
XLEI
-
GLDM
-
Промышленность
XLEI
-
GLDM
-
Недвижимость
XLEI
-
GLDM
-
Технологии
XLEI
-
GLDM
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
GLDM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLEI
GLDM
Сравнение XLEI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.02 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и GLDM
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -21.63% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -17.65% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -6.22% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 26.39% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.91% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.85% | -3.69% |
Сравнение комиссий XLEI и GLDM
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и GLDM
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and GLDM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.00% for GLDM.
XLEI is categorized as Energy Equities, while GLDM is Gold. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор