PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с DRLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 21.39%.

XLEI

1 день
0.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
0.59%
1 месяц
-7.79%
С начала года
21.39%
6 месяцев
21.91%
1 год
26.18%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и DRLL

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.83%6.17%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		21.39%1.46%

Correlation

The correlation between XLEI and DRLL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов XLEI и DRLL

Секторы
XLEI
DRLL

Финансовые услуги

100.3%

-

Энергетика

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
DRLL

-

Энергетика

XLEI
100.0%
DRLL
99.2%

Сырьевые материалы

XLEI

-

DRLL

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

DRLL

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

DRLL
0.8%

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

DRLL

-

Здравоохранение

XLEI

-

DRLL

-

Промышленность

XLEI

-

DRLL

-

Недвижимость

XLEI

-

DRLL

-

Технологии

XLEI

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с XOP
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

XLEI vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.66

—

XLEI vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и DRLL

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-23.73%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-15.01%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-8.07%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и DRLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

22.78%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

23.82%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

23.82%

-9.93%

Сравнение комиссий XLEI и DRLL

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и DRLL

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности DRLL в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.52%2.99%3.00%3.01%1.18%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.40%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLEI and DRLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 2.52% for DRLL.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор