PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. XLE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, XLE returned 16.18%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%6.24%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between XLE and SPYI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.26

The correlation between XLE and SPYI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и SPYI

Секторы
XLE
SPYI

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

XLE
100.0%
SPYI
3.1%

Сырьевые материалы

XLE

-

SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

XLE

-

SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SPYI
4.5%

Финансовые услуги

XLE

-

SPYI
11.1%

Здравоохранение

XLE

-

SPYI
8.3%

Промышленность

XLE

-

SPYI
7.8%

Недвижимость

XLE

-

SPYI
1.8%

Технологии

XLE

-

SPYI
39.1%

Коммунальные услуги

XLE

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

XLE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLESPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.98

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.68

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.59

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

13.05

-4.41

XLE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и SPYI

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-16.47%

-54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.72%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-16.47%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-1.79%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-1.81%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.53%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SPYI

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.62%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

8.07%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

10.10%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

12.99%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

12.99%

+16.59%

Сравнение комиссий XLE и SPYI

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SPYI

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SPYI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, XLE leads with 16.18% vs 15.48% for SPYI. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLE has performed better with a 16.18% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 2.59% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор