PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SPYD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.19%/yr vs 8.89%/yr for SPYD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 12.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции SPYD немного отстают с 8.89%.

XLE

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.30%
С начала года
21.47%
6 месяцев
22.40%
1 год
30.11%
3 года*
15.10%
5 лет*
18.36%
10 лет*
9.19%

SPYD

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.86%
6 месяцев
12.37%
1 год
17.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		21.47%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.86%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between XLE and SPYD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.62

Over the past year, the correlation between XLE and SPYD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и SPYD

Секторы
XLE
SPYD

Энергетика

100.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

26.5%

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Энергетика

XLE
100.0%
SPYD
8.5%

Сырьевые материалы

XLE

-

SPYD
3.0%

Коммуникационные услуги

XLE

-

SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SPYD
16.0%

Финансовые услуги

XLE

-

SPYD
11.9%

Здравоохранение

XLE

-

SPYD
5.3%

Промышленность

XLE

-

SPYD
2.3%

Недвижимость

XLE

-

SPYD
26.5%

Технологии

XLE

-

SPYD
3.2%

Коммунальные услуги

XLE

-

SPYD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

XLE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLESPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.28

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.56

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

7.37

-1.04

XLE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и SPYD

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-46.42%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-7.05%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-16.13%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.25%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-46.42%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-1.62%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-6.14%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.45%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SPYD

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

3.56%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

8.04%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

11.86%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

16.07%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.60%

19.78%

+9.82%

Сравнение комиссий XLE и SPYD

XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SPYD

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SPYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.25%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.83%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SPYD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.16%) compared to SPYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.19% vs 8.89% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.19% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

SPYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.83% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while SPYD is S&P 500. XLE tracks Energy Select Sector Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор