PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.53% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between XLE and NOC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.31

The correlation between XLE and NOC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

XLE vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLENOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.47

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.87

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.40

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

1.02

+7.62

XLE vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и NOC

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLENOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-71.12%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-31.20%

+19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-31.20%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-31.20%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-36.38%

-30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-28.03%

+20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-18.40%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

12.25%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и NOC

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Northrop Grumman Corporation (NOC) имеют волатильность 7.26% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLENOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.39%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

21.25%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

26.55%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

25.28%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

25.42%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и NOC

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and NOC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs NOC's -71.12%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор