PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - XLE tracks the Energy Select Sector Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.99%/yr vs -0.66%/yr for IEZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLE charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности XLE и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 9.99% против -0.66% соответственно.

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between XLE and IEZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.89

The correlation between XLE and IEZ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и IEZ

Секторы
XLE
IEZ

Энергетика

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

XLE
100.0%
IEZ
98.8%

Сырьевые материалы

XLE

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

IEZ

-

Финансовые услуги

XLE

-

IEZ

-

Здравоохранение

XLE

-

IEZ

-

Промышленность

XLE

-

IEZ
0.6%

Недвижимость

XLE

-

IEZ

-

Технологии

XLE

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

XLE

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

XLE vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.23

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.92

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

8.91

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

24.26

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.23

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.03

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XLE и IEZ

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-92.52%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-10.32%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-40.25%

+20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-40.25%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-88.29%

+21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-50.24%

+44.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-48.26%

+30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.78%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и IEZ

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 8.25% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.22%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

20.16%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

28.54%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

36.36%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

41.55%

-11.97%

Сравнение комиссий XLE и IEZ

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и IEZ

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and IEZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.99% vs -0.66% for IEZ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.99% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.16% for IEZ.

XLE tracks Energy Select Sector Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор