Сравнение XLE с GXPE
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - XLE tracks the Energy Select Sector Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, XLE returned 38.22% vs 37.19% for GXPE. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. XLE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности XLE и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 29.95%, а GXPE немного ниже – 29.57%.
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам XLE и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 6.41% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
Correlation
The correlation between XLE and GXPE is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between XLE and GXPE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. GXPE — Ранг доходности на риск
XLE
GXPE
Сравнение XLE c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.38 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.26 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и GXPE
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки GXPE в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -15.73% | -55.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -15.73% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -8.02% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -4.31% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.96% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и GXPE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) имеют волатильность 6.16% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.04% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 16.52% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 20.84% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 20.68% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 20.68% | +8.90% |
Сравнение комиссий XLE и GXPE
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXPE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и GXPE
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности GXPE в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLE and GXPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to GXPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs GXPE's -15.73%.
On 1-year performance, XLE leads with 38.22% vs 37.19% for GXPE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GXPE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLE has performed better with a 38.22% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.
XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.15% for GXPE.
XLE tracks Energy Select Sector Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.15% for GXPE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор