PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с EWJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 9.55%/yr for EWJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности XLE и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 14.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции EWJ немного отстают с 9.55%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between XLE and EWJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.39

The correlation between XLE and EWJ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и EWJ

Секторы
XLE
EWJ

Энергетика

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

24.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

21.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

XLE
100.0%
EWJ
0.9%

Сырьевые материалы

XLE

-

EWJ
3.4%

Коммуникационные услуги

XLE

-

EWJ
8.9%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

EWJ
11.9%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

EWJ
3.3%

Финансовые услуги

XLE

-

EWJ
17.0%

Здравоохранение

XLE

-

EWJ
5.6%

Промышленность

XLE

-

EWJ
24.5%

Недвижимость

XLE

-

EWJ
1.9%

Технологии

XLE

-

EWJ
21.7%

Коммунальные услуги

XLE

-

EWJ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

XLE vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.52

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.21

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.27

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

7.62

+1.01

XLE vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и EWJ

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-60.93%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-13.59%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-14.68%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-33.14%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-33.14%

-33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-1.51%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-21.72%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.04%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и EWJ

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.31%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

15.96%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

20.23%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

18.38%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

17.33%

+12.25%

Сравнение комиссий XLE и EWJ

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и EWJ

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EWJ в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and EWJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 9.55% for EWJ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.59% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while EWJ is Japan Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.49% for EWJ.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор