Сравнение XLE с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
XLE и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.30% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и CRAK
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
XLE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
XLE
CRAK
Сравнение XLE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.41 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 4.16 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.77 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 20.58 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.41 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XLE и CRAK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и CRAK
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и CRAK
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -58.80% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -15.07% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -35.61% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -58.80% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.98% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -12.63% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.49% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и CRAK
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.81% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.42% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 20.99% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 20.45% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 22.11% | +7.39% |