PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLE с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с CRAK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - XLE tracks the Energy Select Sector Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.47%/yr vs 14.30%/yr for CRAK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности XLE и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.30% соответственно.

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%

CRAK

1 день
1.82%
1 месяц
14.02%
6 месяцев
33.04%
С начала года
42.91%
1 год
62.07%
3 года*
24.13%
5 лет*
18.22%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.91%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between XLE and CRAK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.70

The correlation between XLE and CRAK shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и CRAK

Секторы
XLE
CRAK

Энергетика

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
CRAK
98.8%

Сырьевые материалы

XLE

-

CRAK
1.2%

Коммуникационные услуги

XLE

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

CRAK

-

Финансовые услуги

XLE

-

CRAK

-

Здравоохранение

XLE

-

CRAK

-

Промышленность

XLE

-

CRAK
4.0%

Недвижимость

XLE

-

CRAK

-

Технологии

XLE

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

XLE

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLPCRAK с EINC

Доходность на риск

XLE vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLECRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.18

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.10

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.59

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

14.95

-8.37

XLE vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и CRAK

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLECRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-58.80%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-13.59%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-35.61%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-35.61%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-58.80%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

0.00%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-12.44%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.16%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и CRAK

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.10%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLECRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.58%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

15.65%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

19.65%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

20.74%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

22.19%

+7.39%

Сравнение комиссий XLE и CRAK

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и CRAK

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CRAK в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.41%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and CRAK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.58%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 14.30% vs 9.47% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 14.30% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.41% for CRAK.

XLE tracks Energy Select Sector Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор