PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с BPH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Energy Equities funds. XLE is passively managed, while BPH is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XLE charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности XLE и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XLE

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.30%
С начала года
21.47%
6 месяцев
22.40%
1 год
30.11%
3 года*
15.10%
5 лет*
18.36%
10 лет*
9.19%

BPH

1 день
-3.60%
1 месяц
-8.93%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и BPH

2026 (YTD)
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		-9.30%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-8.93%

Correlation

The correlation between XLE and BPH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов XLE и BPH

Секторы
XLE
BPH

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
BPH
100.0%

Сырьевые материалы

XLE

-

BPH

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

BPH

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

BPH

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

BPH

-

Финансовые услуги

XLE

-

BPH

-

Здравоохранение

XLE

-

BPH

-

Промышленность

XLE

-

BPH

-

Недвижимость

XLE

-

BPH

-

Технологии

XLE

-

BPH

-

Коммунальные услуги

XLE

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с RILA

Доходность на риск

XLE vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

—

—

XLE vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и BPH

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки BPH в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-12.01%

-59.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-12.01%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-3.60%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

26.17%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

26.17%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.60%

26.17%

+3.43%

Сравнение комиссий XLE и BPH

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и BPH

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BPH в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.83%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and BPH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.

XLE has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.55% for BPH.

They also come from different issuers: State Street and Precidian. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор