PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с ARM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с ARM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock. Over the past year, XLE returned 30.16% vs 204.35% for ARM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 277.41%.

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%

ARM

1 день
8.33%
1 месяц
97.24%
С начала года
277.41%
6 месяцев
231.71%
1 год
204.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и ARM

2026 (YTD)202520242023
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-7.60%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		277.41%-11.39%64.16%33.95%

Correlation

The correlation between XLE and ARM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.07

The correlation between XLE and ARM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

XLE vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEARMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.97

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.43

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.96

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

9.74

-2.84

XLE vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и ARM

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и ARM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-53.97%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-41.47%

+29.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

0.00%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-21.30%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

21.07%

-16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и ARM

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 8.02%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 37.61%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

37.61%

-29.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

58.29%

-41.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

69.43%

-48.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

76.67%

-50.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

76.67%

-47.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и ARM

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and ARM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (37.61%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs ARM's -53.97%.

ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и ARM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор