Сравнение XLCP.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
XLCP.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCP.L и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.83% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.24% | 9.13% | 37.31% | 42.60% | -23.69% | 29.33% | 35.05% | 30.84% | -11.35% |
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.24%.
XLCP.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCP.L и SCHG
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCP.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск
XLCP.L
SCHG
Сравнение XLCP.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.90 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 2.62 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.87 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XLCP.L и SCHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и SCHG
XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и SCHG
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCP.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -34.59% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -16.41% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -34.59% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -12.51% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -5.22% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.84% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и SCHG
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.87% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.31% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 22.80% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.15% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.41% | -2.75% |