PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCP.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCP.L и SCHG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
-1.83%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-8.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.24%9.13%37.31%42.60%-23.69%29.33%35.05%30.84%-11.35%
Разные валюты инструментов

XLCP.L торгуется в GBp, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.24%.


XLCP.L

1 день
0.85%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
12.55%
3 года*
23.00%
5 лет*
9.71%
10 лет*

SCHG

1 день
0.73%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-6.60%
1 год
14.07%
3 года*
19.40%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий XLCP.L и SCHG

XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLCP.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCP.LSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.62

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.04

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.90

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

2.62

+1.38

XLCP.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCP.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.24

Корреляция

Корреляция между XLCP.L и SCHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и SCHG

XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и SCHG

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


XLCP.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-34.59%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-16.41%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-34.59%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-12.51%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.22%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.84%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и SCHG

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLCP.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.87%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.31%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

22.80%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

21.15%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.41%

-2.75%