PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCP.L и IITU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
-1.07%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-8.58%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.22%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%-13.59%

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.22%.


XLCP.L

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.25%
1 год
13.42%
3 года*
23.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*

IITU.L

1 день
0.41%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.35%
1 год
25.76%
3 года*
23.98%
5 лет*
18.81%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XLCP.L и IITU.L

XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLCP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCP.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.11

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

5.61

+0.12

XLCP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCP.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Корреляция

Корреляция между XLCP.L и IITU.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и IITU.L

Ни XLCP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и IITU.L

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLCP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-28.03%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-16.76%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-28.03%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-13.39%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.17%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.30%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и IITU.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 3.95%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLCP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.06%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

14.92%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

23.48%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

21.81%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.22%

-2.56%