Сравнение XLCP.L с RUSG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L).
XLCP.L и RUSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. RUSG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Net Index. Фонд был запущен 27 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и RUSG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCP.L и RUSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.83% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
RUSG.L Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 23.38% | 36.12% | -22.36% | 30.68% | 34.09% | 30.13% | -12.76% |
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как RUSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RUSG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XLCP.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
RUSG.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCP.L и RUSG.L
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RUSG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCP.L vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
RUSG.L
Сравнение XLCP.L c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | RUSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | RUSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Корреляция
Корреляция между XLCP.L и RUSG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и RUSG.L
Ни XLCP.L, ни RUSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и RUSG.L
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCP.L | RUSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и RUSG.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | RUSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | — | — |