Сравнение XLCP.L с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XLCP.L и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCP.L и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.83% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.86% | -4.68% | 6.93% | 6.74% | -17.48% | 47.49% | -5.06% | 23.79% | -3.25% |
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.86%.
XLCP.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCP.L и XLRE
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCP.L vs. XLRE — Ранг доходности на риск
XLCP.L
XLRE
Сравнение XLCP.L c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.08 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -0.00 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.13 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -0.31 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.08 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XLCP.L и XLRE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и XLRE
XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и XLRE
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XLRE в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCP.L | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -38.83% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.88% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -34.12% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -8.69% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.72% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.39% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и XLRE
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.02%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.33% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.90% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 16.38% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.94% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.41% | -1.75% |