Сравнение XLCP.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
XLCP.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCP.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.07% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -7.22% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | -13.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.22%.
XLCP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 23.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCP.L и XLKQ.L
И XLCP.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
XLKQ.L
Сравнение XLCP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.72 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.16 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.80 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.90 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между XLCP.L и XLKQ.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и XLKQ.L
Ни XLCP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и XLKQ.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -28.74% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -16.76% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -28.74% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -13.31% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -5.08% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 6.24% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 3.95%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.04% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 14.60% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 23.22% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.92% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.54% | -2.88% |