PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCP.L и XLKQ.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
-1.07%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-8.58%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
-7.22%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%-13.72%

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.22%.


XLCP.L

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.25%
1 год
13.42%
3 года*
23.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*

XLKQ.L

1 день
0.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-6.26%
1 год
27.34%
3 года*
25.81%
5 лет*
19.76%
10 лет*
23.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Сравнение комиссий XLCP.L и XLKQ.L

И XLCP.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLCP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCP.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.72

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.16

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

5.80

-0.07

XLCP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.17

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.19

-0.55

Корреляция

Корреляция между XLCP.L и XLKQ.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и XLKQ.L

Ни XLCP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XLKQ.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLCP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-28.74%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-16.76%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-28.74%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-13.31%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.08%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.24%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 3.95%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLCP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.04%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

14.60%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

23.22%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

21.92%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.54%

-2.88%