Сравнение XLCP.L с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
XLCP.L и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и XLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCP.L и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.83% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -3.64% | 14.31% | 37.06% | 45.18% | -30.22% | 17.06% | 23.18% | 26.06% | -10.63% |
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как XLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -3.64%.
XLCP.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCP.L и XLC
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCP.L vs. XLC — Ранг доходности на риск
XLCP.L
XLC
Сравнение XLCP.L c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.17 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 4.69 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XLCP.L и XLC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и XLC
XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и XLC
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке XLC в -37.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и XLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCP.L | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -46.65% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -11.07% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -46.65% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -7.07% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -10.76% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.28% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и XLC
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.02%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.69% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 10.09% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.73% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.86% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 22.19% | -3.53% |