Сравнение XLCP.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
XLCP.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCP.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.83% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 6.30% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -3.06% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -3.06%.
XLCP.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 23.00%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCP.L и VUAG.L
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLCP.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
XLCP.L
VUAG.L
Сравнение XLCP.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.05 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 6.98 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XLCP.L и VUAG.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и VUAG.L
Ни XLCP.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и VUAG.L
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -25.61% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -10.53% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -20.88% | -17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.57% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.08% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и VUAG.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 4.02% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.83% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.28% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 15.40% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.39% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 36.50% | -17.84% |