Сравнение XLCP.L с CVX
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 17.62%/yr for CVX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.50%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 26.50%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 45.05%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам XLCP.L и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
CVX Chevron Corporation | 26.50% | 2.26% | 3.06% | -17.95% | 77.30% | 47.63% | -28.13% | 10.89% | -3.63% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and CVX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between XLCP.L and CVX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. CVX — Ранг доходности на риск
XLCP.L
CVX
Сравнение XLCP.L c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.72 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.42 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.93 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и CVX
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки CVX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -52.60% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -16.64% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -24.41% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -31.98% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -11.34% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.64% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.09% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и CVX
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.51%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.67% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 18.90% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 23.50% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 25.27% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 29.12% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и CVX
XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and CVX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор