PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с VAW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. XLBI is actively managed, while VAW is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 9.58%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAW

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
9.58%
1 год
15.77%
3 года*
8.86%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и VAW

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
VAW
Vanguard Materials ETF		9.58%4.05%

Correlation

The correlation between XLBI and VAW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов XLBI и VAW

Секторы
XLBI
VAW

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

90.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
VAW

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

VAW
90.1%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

VAW

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

VAW
8.3%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

VAW
0.0%

Энергетика

XLBI

-

VAW
0.0%

Здравоохранение

XLBI

-

VAW
0.5%

Промышленность

XLBI

-

VAW
1.1%

Недвижимость

XLBI

-

VAW

-

Технологии

XLBI

-

VAW
0.1%

Коммунальные услуги

XLBI

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

XLBI vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VAW
Ранг доходности на риск VAW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.53

—

XLBI vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и VAW

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-62.17%

+51.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.84%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-9.61%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и VAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.52%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.73%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

21.18%

-7.32%

Сравнение комиссий XLBI и VAW

XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VAW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и VAW

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности VAW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XLBI and VAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.41% for VAW.

XLBI is categorized as Derivative Income, while VAW is Materials. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.09% for VAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор