PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с FXZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. XLBI is actively managed, while FXZ is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 17.63%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXZ

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.56%
6 месяцев
4.73%
С начала года
17.63%
1 год
30.61%
3 года*
6.86%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и FXZ

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.63%9.13%

Correlation

The correlation between XLBI and FXZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов XLBI и FXZ

Секторы
XLBI
FXZ

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

76.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
FXZ

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

FXZ
76.9%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

FXZ
5.1%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

FXZ

-

Энергетика

XLBI

-

FXZ

-

Здравоохранение

XLBI

-

FXZ

-

Промышленность

XLBI

-

FXZ
15.4%

Недвижимость

XLBI

-

FXZ

-

Технологии

XLBI

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

XLBI

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

XLBI vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.77

—

XLBI vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и FXZ

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-65.46%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-10.40%

+8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-11.32%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и FXZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

22.78%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

24.15%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

24.90%

-11.04%

Сравнение комиссий XLBI и FXZ

XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и FXZ

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности FXZ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.43%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and FXZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.43% for FXZ.

XLBI is categorized as Derivative Income, while FXZ is Materials. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.67% for FXZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор