Сравнение XLBI с DVXB
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index. XLBI is actively managed, while DVXB is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 16.74%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLBI и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -3.14% |
Correlation
The correlation between XLBI and DVXB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLBI c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и DVXB
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -19.77% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -11.55% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.37% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 30.41% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 30.41% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 30.41% | -16.55% |
Сравнение комиссий XLBI и DVXB
XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и DVXB
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLBI and DVXB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 0.00% for DVXB.
XLBI is categorized as Derivative Income, while DVXB is Materials. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор