Сравнение XLBI с BUYW
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLBI charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLBI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 3.77% |
Correlation
The correlation between XLBI and BUYW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов XLBI и BUYW
Секторы
XLBI
BUYW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLBI
BUYW
Сырьевые материалы
XLBI
-
BUYW
Коммуникационные услуги
XLBI
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
BUYW
Энергетика
XLBI
-
BUYW
Здравоохранение
XLBI
-
BUYW
Промышленность
XLBI
-
BUYW
Недвижимость
XLBI
-
BUYW
Технологии
XLBI
-
BUYW
Коммунальные услуги
XLBI
-
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение XLBI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и BUYW
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -9.36% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.59% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 4.84% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 8.38% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 8.38% | +5.48% |
Сравнение комиссий XLBI и BUYW
XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и BUYW
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and BUYW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: State Street and Main Funds. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор