Сравнение XLBI с XLB
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. XLBI is actively managed, while XLB is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и XLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 13.14%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам XLBI и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 13.14% | 1.02% |
Correlation
The correlation between XLBI and XLB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение распределения секторов XLBI и XLB
Секторы
XLBI
XLB
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLBI
XLB
-
Сырьевые материалы
XLBI
-
XLB
Коммуникационные услуги
XLBI
-
XLB
-
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
XLB
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
XLB
-
Энергетика
XLBI
-
XLB
-
Здравоохранение
XLBI
-
XLB
-
Промышленность
XLBI
-
XLB
Недвижимость
XLBI
-
XLB
-
Технологии
XLBI
-
XLB
-
Коммунальные услуги
XLBI
-
XLB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. XLB — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLB
Сравнение XLBI c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и XLB
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -59.83% | +49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -4.31% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.81% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и XLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 17.51% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 19.06% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 20.63% | -6.77% |
Сравнение комиссий XLBI и XLB
XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и XLB
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности XLB в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.67% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLBI and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.67% for XLB.
XLBI is categorized as Derivative Income, while XLB is Materials. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.13% for XLB.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор