PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с SLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. XLBI is actively managed, while SLX is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 18.17%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLX

1 день
-1.55%
1 месяц
-9.20%
6 месяцев
9.38%
С начала года
18.17%
1 год
47.28%
3 года*
17.46%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и SLX

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		18.17%22.08%

Correlation

The correlation between XLBI and SLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов XLBI и SLX

Секторы
XLBI
SLX

Финансовые услуги

98.9%

-

Сырьевые материалы

-

93.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
SLX

-

Сырьевые материалы

XLBI

-

SLX
93.2%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

SLX

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

SLX

-

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

SLX

-

Энергетика

XLBI

-

SLX
3.5%

Здравоохранение

XLBI

-

SLX

-

Промышленность

XLBI

-

SLX
3.3%

Недвижимость

XLBI

-

SLX

-

Технологии

XLBI

-

SLX

-

Коммунальные услуги

XLBI

-

SLX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с BIL
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT

Доходность на риск

XLBI vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SLX
Ранг доходности на риск SLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBISLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.19

—

XLBI vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и SLX

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBISLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-82.14%

+71.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-11.71%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-38.55%

+36.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и SLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBISLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

25.01%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

27.75%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

30.78%

-16.92%

Сравнение комиссий XLBI и SLX

XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и SLX

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SLX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.31%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and SLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.31% for SLX.

XLBI is categorized as Derivative Income, while SLX is Materials. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.56% for SLX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор