PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с PSCM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. XLBI is actively managed, while PSCM is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 16.72%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCM

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
3.28%
С начала года
16.72%
1 год
32.54%
3 года*
12.64%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и PSCM

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		16.72%13.24%

Correlation

The correlation between XLBI and PSCM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов XLBI и PSCM

Секторы
XLBI
PSCM

Финансовые услуги

98.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

91.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
PSCM
0.1%

Сырьевые материалы

XLBI

-

PSCM
91.6%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

PSCM

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

PSCM
1.8%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

PSCM

-

Энергетика

XLBI

-

PSCM
6.4%

Здравоохранение

XLBI

-

PSCM

-

Промышленность

XLBI

-

PSCM

-

Недвижимость

XLBI

-

PSCM

-

Технологии

XLBI

-

PSCM

-

Коммунальные услуги

XLBI

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX

Доходность на риск

XLBI vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.52

—

XLBI vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и PSCM

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-51.34%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-10.09%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-10.86%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и PSCM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

24.02%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

25.80%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

26.80%

-12.94%

Сравнение комиссий XLBI и PSCM

XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и PSCM

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности PSCM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.03%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and PSCM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.03% for PSCM.

XLBI is categorized as Derivative Income, while PSCM is Materials. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.29% for PSCM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор