Сравнение XLBI с SPIN
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from State Street. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLBI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 8.34% |
Correlation
The correlation between XLBI and SPIN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов XLBI и SPIN
Секторы
XLBI
SPIN
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLBI
SPIN
Сырьевые материалы
XLBI
-
SPIN
Коммуникационные услуги
XLBI
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
SPIN
Энергетика
XLBI
-
SPIN
Здравоохранение
XLBI
-
SPIN
Промышленность
XLBI
-
SPIN
Недвижимость
XLBI
-
SPIN
Технологии
XLBI
-
SPIN
Коммунальные услуги
XLBI
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение XLBI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и SPIN
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -16.85% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.35% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.23% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.26% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.25% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.25% | -0.39% |
Сравнение комиссий XLBI и SPIN
XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и SPIN
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and SPIN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 5.12% for SPIN.
Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор