Сравнение XLBI с IYM
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. XLBI is actively managed, while IYM is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYM.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и IYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 14.35%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам XLBI и IYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 14.35% | 6.99% |
Correlation
The correlation between XLBI and IYM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов XLBI и IYM
Секторы
XLBI
IYM
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLBI
IYM
-
Сырьевые материалы
XLBI
-
IYM
Коммуникационные услуги
XLBI
-
IYM
-
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
IYM
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
IYM
-
Энергетика
XLBI
-
IYM
-
Здравоохранение
XLBI
-
IYM
-
Промышленность
XLBI
-
IYM
Недвижимость
XLBI
-
IYM
-
Технологии
XLBI
-
IYM
-
Коммунальные услуги
XLBI
-
IYM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. IYM — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYM
Сравнение XLBI c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | IYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и IYM
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и IYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -67.78% | +57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -7.36% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -11.42% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и IYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 19.80% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 20.50% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 21.69% | -7.83% |
Сравнение комиссий XLBI и IYM
XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYM в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и IYM
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности IYM в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.33% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XLBI and IYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.33% for IYM.
XLBI is categorized as Derivative Income, while IYM is Materials. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.42% for IYM.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и IYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор