PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XLBI is actively managed, while FTQI is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и FTQI

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%10.32%

Correlation

The correlation between XLBI and FTQI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов XLBI и FTQI

Секторы
XLBI
FTQI

Финансовые услуги

98.9%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
FTQI
5.5%

Сырьевые материалы

XLBI

-

FTQI
1.4%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

FTQI
6.2%

Энергетика

XLBI

-

FTQI
2.3%

Здравоохранение

XLBI

-

FTQI
6.0%

Промышленность

XLBI

-

FTQI
4.1%

Недвижимость

XLBI

-

FTQI
1.3%

Технологии

XLBI

-

FTQI
49.4%

Коммунальные услуги

XLBI

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

XLBI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.07

—

XLBI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и FTQI

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-19.42%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.85%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.73%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и FTQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

10.87%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.82%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

12.98%

+0.88%

Сравнение комиссий XLBI и FTQI

XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и FTQI

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLBI and FTQI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 10.92% for FTQI.

XLBI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.75% for FTQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор