PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с WOOD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both Materials funds - XLB tracks the Materials Select Sector Index while WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 11.03%/yr vs 6.12%/yr for WOOD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности XLB и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 11.03% против 6.12% соответственно.

XLB

1 день
1.33%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.60%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.03%

WOOD

1 день
1.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-5.30%
1 год
-6.26%
3 года*
0.47%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.25%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-5.94%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between XLB and WOOD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.75

The correlation between XLB and WOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и WOOD

Секторы
XLB
WOOD

Сырьевые материалы

87.3%
62.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
24.6%

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

13.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
WOOD
62.4%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
WOOD
24.6%

Промышленность

XLB
1.5%
WOOD

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

WOOD

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

WOOD

-

Энергетика

XLB

-

WOOD

-

Финансовые услуги

XLB

-

WOOD

-

Здравоохранение

XLB

-

WOOD

-

Недвижимость

XLB

-

WOOD
13.0%

Технологии

XLB

-

WOOD

-

Коммунальные услуги

XLB

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV

Доходность на риск

XLB vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.33

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.35

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.29

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.62

+5.94

XLB vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа WOOD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и WOOD

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-63.25%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-21.64%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.79%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-30.71%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-50.20%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-23.48%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-14.79%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

10.20%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и WOOD

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.25%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.28%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.95%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

19.74%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.76%

-1.10%

Сравнение комиссий XLB и WOOD

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и WOOD

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности WOOD в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.51%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.64%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and WOOD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (6.14%) compared to WOOD (5.25%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, XLB leads with 11.03% vs 6.12% for WOOD. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 11.03% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.64% for XLB.

XLB tracks Materials Select Sector Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.46% for WOOD.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор