Сравнение XLB с WOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD).
XLB и WOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и WOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 10.55% против 6.28% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и WOOD
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WOOD в 0.46%.
Доходность на риск
XLB vs. WOOD — Ранг доходности на риск
XLB
WOOD
Сравнение XLB c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.17 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.10 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.17 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -0.49 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.17 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XLB и WOOD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и WOOD
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности WOOD в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и WOOD
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и WOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -63.25% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -18.91% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -31.90% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -50.20% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -19.59% | +14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -14.69% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 6.58% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и WOOD
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.86% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 13.33% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 20.92% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.66% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.84% | -1.23% |