Сравнение XLB с VOX
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 8.94%/yr for VOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности XLB и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 10.54% против 8.94% соответственно.
XLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.54%
VOX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам XLB и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 15.57% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -3.01% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Correlation
The correlation between XLB and VOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between XLB and VOX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. VOX — Ранг доходности на риск
XLB
VOX
Сравнение XLB c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLB | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.20 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLB и VOX
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -57.18% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.56% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -21.15% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -46.76% | +22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -46.76% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -6.27% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -11.90% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.67% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и VOX
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.01% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 11.29% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 15.48% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.17% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.90% | -0.20% |
Сравнение комиссий XLB и VOX
XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и VOX
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.01% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.68% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XLB and VOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLB has higher volatility (7.05%) compared to VOX (4.01%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs VOX's -57.18%.
On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 8.94% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.
XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.01% for VOX.
XLB is categorized as Materials, while VOX is Communications Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.09% for VOX.
XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLB и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор