PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

XLB и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLB и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLB и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.45% соответственно.

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLK
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий XLB и SPYD

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

XLB vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.78

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.59

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

2.09

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между XLB и SPYD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и SPYD

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XLB и SPYD

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-46.42%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-12.35%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-22.25%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-46.42%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.70%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-6.24%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.47%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и SPYD

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.03%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.61%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

15.67%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.24%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.80%

+0.81%