Сравнение XLB с PYZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ).
XLB и PYZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и PYZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и PYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у PYZ с доходностью 10.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции PYZ немного отстают с 10.38%.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и PYZ
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.
Доходность на риск
XLB vs. PYZ — Ранг доходности на риск
XLB
PYZ
Сравнение XLB c PYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | PYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.58 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.15 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.52 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 8.17 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.58 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XLB и PYZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и PYZ
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности PYZ в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и PYZ
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и PYZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -65.15% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -17.75% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -32.97% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -52.46% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -8.37% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -12.71% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.48% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и PYZ
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | PYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.76% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 22.03% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 28.40% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 25.96% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 26.38% | -5.77% |