PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с PYZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 10.47%/yr for PYZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XLB charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for PYZ.

Доходность

Сравнение доходности XLB и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью 19.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции PYZ немного впереди с 10.47%.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Correlation

The correlation between XLB and PYZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.88

The correlation between XLB and PYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и PYZ

Секторы
XLB
PYZ

Сырьевые материалы

87.6%
86.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.2%

Промышленность

1.5%
13.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
PYZ
86.3%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
PYZ
4.2%

Промышленность

XLB
1.5%
PYZ
13.7%

Коммуникационные услуги

XLB

-

PYZ

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

PYZ
0.6%

Энергетика

XLB

-

PYZ
3.8%

Финансовые услуги

XLB

-

PYZ

-

Здравоохранение

XLB

-

PYZ

-

Недвижимость

XLB

-

PYZ

-

Технологии

XLB

-

PYZ

-

Коммунальные услуги

XLB

-

PYZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZPYZ с VTI

Доходность на риск

XLB vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBPYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.82

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.42

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.62

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

8.64

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PYZ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XLB и PYZ

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и PYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-65.15%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-17.75%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-26.74%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-32.97%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-52.46%

+15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.14%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-12.64%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.37%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и PYZ

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.73%, в то время как у Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.68%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

20.11%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

25.57%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

25.69%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

26.43%

-5.78%

Сравнение комиссий XLB и PYZ

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и PYZ

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PYZ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and PYZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.68%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs PYZ's -65.15%.

On 10-year performance, PYZ leads with 10.47% vs 10.23% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PYZ has performed better with a 10.47% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.52% for PYZ.

XLB is categorized as Materials, while PYZ is Momentum. XLB tracks Materials Select Sector Index, while PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.60% for PYZ.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и PYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор