Сравнение XLB с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
XLB и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 10.55% против 20.19% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и GOEX
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
XLB vs. GOEX — Ранг доходности на риск
XLB
GOEX
Сравнение XLB c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.83 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.88 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.25 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 14.99 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.83 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.04 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между XLB и GOEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и GOEX
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и GOEX
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -88.83% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -32.78% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -47.16% | +22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -53.66% | +16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -18.39% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -64.05% | +53.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 9.30% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и GOEX
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 18.88% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 42.54% | -29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 50.49% | -29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 38.58% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 40.49% | -19.88% |