PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с FSDPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) are both funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 8.34%/yr for FSDPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLB charges 0.13%/yr vs 0.74%/yr for FSDPX.

Доходность

Сравнение доходности XLB и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у FSDPX с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.34% соответственно.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

FSDPX

1 день
1.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
16.72%
6 месяцев
19.75%
1 год
22.77%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и FSDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.72%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%

Correlation

The correlation between XLB and FSDPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.93

The correlation between XLB and FSDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAXFSDPX с MXI

Доходность на риск

XLB vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBFSDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.37

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.93

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

6.20

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDPX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XLB и FSDPX

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и FSDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-64.19%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.16%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.13%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.39%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-49.89%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.61%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-11.30%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и FSDPX

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.36%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.96%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.30%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.31%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.70%

-1.05%

Сравнение комиссий XLB и FSDPX

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и FSDPX

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FSDPX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.81%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLB and FSDPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSDPX has higher volatility (6.36%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs FSDPX's -64.19%.

FSDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и FSDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор