Сравнение FSDPX с MXI
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and MXI (iShares Global Materials ETF) are both funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while MXI is a Materials fund tracking the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Index. Over the past 10 years, FSDPX returned 7.89%/yr vs 10.93%/yr for MXI. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for MXI.
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и MXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDPX показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям MXI по среднегодовой доходности: 7.89% против 10.93% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.89%
- Всё время*
- 9.16%
MXI
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 16.85%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.93%
- Всё время*
- 6.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.08M | $1.83M | $2.74M |
Сравнение доходности по годам FSDPX и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 12.25% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
MXI iShares Global Materials ETF | 16.85% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Correlation
The correlation between FSDPX and MXI is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between FSDPX and MXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDPX vs. MXI — Ранг доходности на риск
FSDPX
MXI
Сравнение FSDPX c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDPX | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.03 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.60 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и MXI
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и MXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDPX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -68.44% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.18% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -22.25% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -28.76% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -39.52% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -3.10% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -17.97% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.95% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и MXI
Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 5.77%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDPX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.82% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 18.00% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 21.15% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.98% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.45% | +1.28% |
Сравнение комиссий FSDPX и MXI
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MXI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и MXI
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности MXI в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 5.00% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.64% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSDPX and MXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXI has higher volatility (6.82%) compared to FSDPX (5.77%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs MXI's -68.44%.
MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDPX и MXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор