Сравнение FSDPX с MXI
FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and MXI (iShares Global Materials ETF) are both funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 11.53%/yr for MXI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.46%/yr for MXI.
Доходность
Сравнение доходности FSDPX и MXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSDPX показывает доходность 16.72%, а MXI немного выше – 17.06%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям MXI по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.53% соответственно.
FSDPX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.34%
MXI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам FSDPX и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 16.72% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
MXI iShares Global Materials ETF | 17.06% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Correlation
The correlation between FSDPX and MXI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between FSDPX and MXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDPX vs. MXI — Ранг доходности на риск
FSDPX
MXI
Сравнение FSDPX c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDPX | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.19 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 8.85 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDPX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FSDPX и MXI
Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и MXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDPX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -68.44% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.18% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -22.25% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -28.76% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -39.52% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.92% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -18.07% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.00% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDPX и MXI
Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.36%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDPX | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.26% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 16.51% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 19.44% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.67% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.43% | +1.27% |
Сравнение комиссий FSDPX и MXI
FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDPX и MXI
Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности MXI в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 4.81% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.90% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FSDPX and MXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXI has higher volatility (7.26%) compared to FSDPX (6.36%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs MXI's -68.44%.
MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDPX и MXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор