Сравнение XJR с SIXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).
XJR и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XJR и SIXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.52%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SIXS
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Доходность на риск
XJR vs. SIXS — Ранг доходности на риск
XJR
SIXS
Сравнение XJR c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.47 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XJR и SIXS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SIXS
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SIXS в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SIXS
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SIXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -27.68% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.39% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -27.68% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.37% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -9.16% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.06% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SIXS
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.25% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.39% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 16.64% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.79% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 19.84% | +2.03% |