PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJR с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с SIXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. XJR is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, XJR returned 8.13%/yr vs 7.01%/yr for SIXS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности XJR и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 19.15%.

XJR

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
14.99%
С начала года
22.84%
1 год
30.94%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.71%
1 месяц
7.38%
6 месяцев
14.40%
С начала года
19.15%
1 год
27.95%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		22.84%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		19.15%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%32.89%

Correlation

The correlation between XJR and SIXS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between XJR and SIXS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XJR и SIXS

Секторы
XJR
SIXS

Финансовые услуги

18.2%
24.2%

Технологии

17.0%
6.3%

Промышленность

15.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.4%

Здравоохранение

10.7%
16.9%

Недвижимость

7.6%
8.4%

Сырьевые материалы

4.7%
1.1%

Энергетика

4.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
11.0%

Коммунальные услуги

2.0%
10.5%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
SIXS
24.2%

Технологии

XJR
17.0%
SIXS
6.3%

Промышленность

XJR
15.3%
SIXS
8.7%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.3%
SIXS
5.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
SIXS
16.9%

Недвижимость

XJR
7.6%
SIXS
8.4%

Сырьевые материалы

XJR
4.7%
SIXS
1.1%

Энергетика

XJR
4.7%
SIXS
2.1%

Коммуникационные услуги

XJR
2.7%
SIXS
5.3%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.6%
SIXS
11.0%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
SIXS
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с OMFL

Доходность на риск

XJR vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.05

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.06

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.92

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

11.77

-1.14

XJR vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и SIXS

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, примерно равная максимальной просадке SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-27.68%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.16%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-19.95%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-27.68%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-8.78%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и SIXS

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) имеют волатильность 4.17% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.02%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.48%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

13.70%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.55%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.57%

+2.05%

Сравнение комиссий XJR и SIXS

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и SIXS

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SIXS в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.93%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XJR and SIXS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.17%) compared to SIXS (4.02%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, XJR leads with 8.13% vs 7.01% for SIXS. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJR has performed better with a 8.13% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.93% for XJR.

They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 1.00% for SIXS.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор