Сравнение SIXS с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
SIXS и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXS и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXS и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 40.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXS и IFRA
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
SIXS vs. IFRA — Ранг доходности на риск
SIXS
IFRA
Сравнение SIXS c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.75 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.47 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.84 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 12.10 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.75 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SIXS и IFRA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и IFRA
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и IFRA
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXS | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -41.06% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -10.68% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -19.93% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.27% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -5.21% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.51% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и IFRA
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXS | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.38% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.33% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 17.14% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.80% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.44% | -1.60% |