Сравнение SIXS с MSSM
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SIXS returned 16.34% vs 35.45% for MSSM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у MSSM с доходностью 17.34%.
SIXS
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXS и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 5.36% | 4.59% | -4.18% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 11.33% | -5.83% |
Correlation
The correlation between SIXS and MSSM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between SIXS and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. MSSM — Ранг доходности на риск
SIXS
MSSM
Сравнение SIXS c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXS | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.75 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 14.47 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SIXS и MSSM
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -24.18% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.50% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.79% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -4.67% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.46% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и MSSM
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.05% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 12.76% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 17.27% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 20.91% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.91% | -1.25% |
Сравнение комиссий SIXS и MSSM
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и MSSM
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MSSM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.81% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and MSSM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSM has higher volatility (5.05%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs MSSM's -24.18%.
On 1-year performance, MSSM leads with 35.45% vs 16.34% for SIXS. On fees, MSSM is cheaper at 0.62% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSSM has performed better with a 35.45% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSSM is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.81% for SIXS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.62% for MSSM.
MSSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор