PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SIXS is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 4.69%/yr vs 6.27%/yr for IWM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.

SIXS

1 день
1.61%
1 месяц
4.24%
С начала года
12.13%
6 месяцев
11.48%
1 год
23.12%
3 года*
13.07%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		12.13%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%49.66%

Correlation

The correlation between SIXS and IWM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.86

Over the past year, the correlation between SIXS and IWM has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXS и IWM

Секторы
SIXS
IWM

Потребительский циклический сектор

17.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

13.0%
2.0%

Финансовые услуги

12.9%
15.5%

Недвижимость

11.7%
5.5%

Здравоохранение

10.2%
15.6%

Коммунальные услуги

10.1%
3.1%

Промышленность

8.7%
17.3%

Технологии

7.6%
20.1%

Сырьевые материалы

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.7%

Энергетика

1.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

SIXS
17.0%
IWM
8.0%

Потребительский защитный сектор

SIXS
13.0%
IWM
2.0%

Финансовые услуги

SIXS
12.9%
IWM
15.5%

Недвижимость

SIXS
11.7%
IWM
5.5%

Здравоохранение

SIXS
10.2%
IWM
15.6%

Коммунальные услуги

SIXS
10.1%
IWM
3.1%

Промышленность

SIXS
8.7%
IWM
17.3%

Технологии

SIXS
7.6%
IWM
20.1%

Сырьевые материалы

SIXS
4.7%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

SIXS
2.3%
IWM
1.7%

Энергетика

SIXS
1.3%
IWM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDVSIXS с MSSM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

SIXS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.86

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.73

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

13.18

-3.46

SIXS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и IWM

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-59.05%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-11.03%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-27.50%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-31.91%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.75%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.11%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и IWM

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.81%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.56%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

14.31%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

19.74%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.61%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

23.06%

-3.44%

Сравнение комиссий SIXS и IWM

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и IWM

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.70%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and IWM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.56%) compared to SIXS (3.81%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.27% vs 4.69% for SIXS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.27% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.90% for IWM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор