Сравнение SIXS с SLX
SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and SLX (VanEck Steel ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SLX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Steel Index. SIXS is actively managed, while SLX is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 6.05%/yr vs 15.89%/yr for SLX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for SLX.
Доходность
Сравнение доходности SIXS и SLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXS показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 29.63%.
SIXS
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.79%
SLX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 9.86%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 29.63%
- 1 год
- 65.85%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 8.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $765.41K | $476.11K | $246.35K | |
| $3.04M | $2.75M | $6.08M |
Сравнение доходности по годам SIXS и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 18.49% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 44.24% |
SLX VanEck Steel ETF | 29.63% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 86.34% |
Correlation
The correlation between SIXS and SLX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between SIXS and SLX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SIXS и SLX
Секторы
SIXS
SLX
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
SIXS
SLX
-
Здравоохранение
SIXS
SLX
-
Коммунальные услуги
SIXS
SLX
-
Потребительский защитный сектор
SIXS
SLX
-
Недвижимость
SIXS
SLX
-
Промышленность
SIXS
SLX
Потребительский циклический сектор
SIXS
SLX
-
Технологии
SIXS
SLX
-
Коммуникационные услуги
SIXS
SLX
-
Энергетика
SIXS
SLX
Сырьевые материалы
SIXS
SLX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXS vs. SLX — Ранг доходности на риск
SIXS
SLX
Сравнение SIXS c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и VanEck Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXS | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.05 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 11.55 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXS и SLX
Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXS | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -82.14% | +54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -16.35% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -27.39% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -33.62% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.14% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -38.46% | +29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 5.72% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXS и SLX
Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.69%, в то время как у VanEck Steel ETF (SLX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXS | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.82% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 19.30% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 24.72% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 27.63% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 30.74% | -11.22% |
Сравнение комиссий SIXS и SLX
SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXS и SLX
Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SLX в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.80% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Steel ETF | 1.20% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SIXS and SLX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLX has higher volatility (5.82%) compared to SIXS (3.69%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs SLX's -82.14%.
On 5-year performance, SLX leads with 15.89% vs 6.05% for SIXS. On fees, SLX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLX has performed better with a 15.89% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.20% for SLX.
SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLX is Materials. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.55% for SLX.
SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXS и SLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор