PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с SLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both exchange-traded funds - SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. SIXS is actively managed, while SLX is passively managed. Over the past 5 years, SIXS returned 3.28%/yr vs 16.14%/yr for SLX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.56%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 32.29%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

SLX

1 день
-1.15%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.29%
6 месяцев
36.55%
1 год
77.34%
3 года*
26.67%
5 лет*
16.14%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и SLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		32.29%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%95.72%

Correlation

The correlation between SIXS and SLX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.64

The correlation between SIXS and SLX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и SLX

Секторы
SIXS
SLX

Финансовые услуги

23.0%

-

Здравоохранение

16.2%

-

Коммунальные услуги

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Недвижимость

9.0%

-

Промышленность

7.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Технологии

5.7%

-

Энергетика

2.7%
3.5%

Сырьевые материалы

1.0%
95.0%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
SLX

-

Здравоохранение

SIXS
16.2%
SLX

-

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
SLX

-

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
SLX

-

Недвижимость

SIXS
9.0%
SLX

-

Промышленность

SIXS
7.3%
SLX
1.4%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
SLX

-

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
SLX

-

Технологии

SIXS
5.7%
SLX

-

Энергетика

SIXS
2.7%
SLX
3.5%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
SLX
95.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDVSIXS с VPC
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT

Доходность на риск

SIXS vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.25

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
4.05

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.76

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

16.63

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.25

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.22

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SIXS и SLX

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-82.14%

+54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.35%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-27.39%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-33.62%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-1.15%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-38.73%

+29.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.67%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и SLX

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у VanEck Vectors Steel ETF (SLX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.87%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

17.92%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

23.92%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

27.72%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

31.02%

-11.36%

Сравнение комиссий SIXS и SLX

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и SLX

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SLX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.17%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and SLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (7.87%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs SLX's -82.14%.

On 5-year performance, SLX leads with 16.14% vs 3.28% for SIXS. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLX has performed better with a 16.14% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.17% for SLX.

SIXS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLX is Materials. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.56% for SLX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор