PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXS с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

SIXS и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXS и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXS и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.52%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

SIXS

1 день
0.44%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.18%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с SMDV
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с QQQSOMFL с RWL

Сравнение комиссий SIXS и OMFL

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

SIXS vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.95

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Корреляция

Корреляция между SIXS и OMFL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и OMFL

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.89%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SIXS и OMFL

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXSOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-33.24%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.00%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-22.44%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.31%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.89%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.13%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и OMFL

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 4.25%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXSOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.22%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.06%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

16.71%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.81%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.25%

-0.41%