PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJR и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий XJR и SGOV

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XJR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJRSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

20.61

-19.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

283.87

-282.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

201.33

-200.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

411.31

-410.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

4,618.08

-4,613.39

XJR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJRSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

20.61

-19.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

14.12

-13.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

12.34

-11.77

Корреляция

Корреляция между XJR и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и SGOV

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок XJR и SGOV

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


XJRSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-0.03%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-0.01%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-0.03%

-27.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

0.00%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

0.00%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.00%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и SGOV

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJRSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.06%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

0.13%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

0.20%

+22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

0.24%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

0.24%

+21.63%