Сравнение XJR с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
XJR и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XJR и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 37.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и OVS
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
XJR vs. OVS — Ранг доходности на риск
XJR
OVS
Сравнение XJR c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.41 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XJR и OVS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и OVS
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и OVS
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -45.09% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.95% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -30.49% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.76% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -11.62% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.86% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и OVS
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.98% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 14.81% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 24.98% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 23.35% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 27.71% | -5.84% |