PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с OVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с OVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. XJR is passively managed, while OVS is actively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 6.01%/yr for OVS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.83%/yr for OVS.

Доходность

Сравнение доходности XJR и OVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 17.65%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и OVS

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%37.02%

Correlation

The correlation between XJR and OVS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between XJR and OVS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и OVS

Секторы
XJR
OVS

Финансовые услуги

18.2%
17.0%

Технологии

16.8%
15.3%

Промышленность

15.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.4%

Здравоохранение

10.7%
11.0%

Недвижимость

7.6%
7.7%

Энергетика

4.7%
6.0%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
OVS
17.0%

Технологии

XJR
16.8%
OVS
15.3%

Промышленность

XJR
15.5%
OVS
15.3%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
OVS
13.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
OVS
11.0%

Недвижимость

XJR
7.6%
OVS
7.7%

Энергетика

XJR
4.7%
OVS
6.0%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
OVS
5.2%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
OVS
3.6%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
OVS
3.6%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
OVS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM

Доходность на риск

XJR vs. OVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c OVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJROVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.90

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.29

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.85

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. OVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и OVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJROVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XJR и OVS

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и OVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJROVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-45.09%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.51%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-30.49%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-30.49%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.98%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-11.35%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и OVS

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеют волатильность 4.77% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJROVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.58%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.00%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.27%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.23%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

27.47%

-5.74%

Сравнение комиссий XJR и OVS

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и OVS

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности OVS в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XJR and OVS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs OVS's -45.09%.

On 5-year performance, OVS leads with 6.01% vs 5.38% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 6.01% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.99% for XJR.

They also come from different issuers: iShares and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.83% for OVS.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и OVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор