Сравнение XJR с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
XJR и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XJR и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 25.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и OSCV
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
XJR vs. OSCV — Ранг доходности на риск
XJR
OSCV
Сравнение XJR c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 4.77 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XJR и OSCV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и OSCV
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и OSCV
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -42.40% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.67% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -22.92% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -4.61% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -7.73% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.09% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и OSCV
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.67% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.52% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 16.96% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.33% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.05% | +0.82% |