PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XJR с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XJR и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJR и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.


XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий XJR и ACWI

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

XJR vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XJRACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.82

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.87

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

8.55

-3.87

XJR vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XJRACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между XJR и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ACWI

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок XJR и ACWI

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


XJRACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-56.00%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.76%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-26.42%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.04%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-8.68%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.57%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ACWI

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.38% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XJRACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.08%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

17.50%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

15.96%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.08%

+4.79%