Сравнение XJR с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
XJR и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и ACWI
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
XJR vs. ACWI — Ранг доходности на риск
XJR
ACWI
Сравнение XJR c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.87 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 8.55 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XJR и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и ACWI
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и ACWI
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -56.00% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.76% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -26.42% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.04% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.68% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.57% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и ACWI
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 6.38% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.23% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.08% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 17.50% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.96% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.08% | +4.79% |