PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с XMHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 9.06%/yr for XMHQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XJH charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности XJH и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 7.95%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
-2.10%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.80%
1 год
12.79%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.06%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.95%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%27.25%

Correlation

The correlation between XJH and XMHQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between XJH and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и XMHQ

Секторы
XJH
XMHQ

Промышленность

25.9%
25.8%

Технологии

16.0%
12.1%

Финансовые услуги

14.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.7%

Здравоохранение

9.6%
19.7%

Недвижимость

8.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.9%

Энергетика

2.9%
6.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.7%

Промышленность

XJH
25.9%
XMHQ
25.8%

Технологии

XJH
16.0%
XMHQ
12.1%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
XMHQ
15.1%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

XJH
9.6%
XMHQ
19.7%

Недвижимость

XJH
8.2%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
XMHQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
XMHQ
3.9%

Энергетика

XJH
2.9%
XMHQ
6.7%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

XJH vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.82

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.31

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.45

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

4.25

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.82

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XJH и XMHQ

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-58.19%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.85%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.56%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-25.47%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.28%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и XMHQ

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.29%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.57%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

20.76%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

20.71%

-0.82%

Сравнение комиссий XJH и XMHQ

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и XMHQ

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XMHQ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XJH and XMHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to XMHQ (4.42%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, XMHQ leads with 9.06% vs 7.22% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMHQ has performed better with a 9.06% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.56% for XMHQ.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.25% for XMHQ.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор