PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XJH с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с VXF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 8.72%/yr vs 6.99%/yr for VXF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности XJH и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJH показывает доходность 15.24%, а VXF немного ниже – 14.53%.

XJH

1 день
-0.75%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
8.80%
С начала года
15.24%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

VXF

1 день
-0.56%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
8.30%
С начала года
14.53%
1 год
21.27%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.24%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.53%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.89%

Correlation

The correlation between XJH and VXF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between XJH and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и VXF

Секторы
XJH
VXF

Промышленность

25.7%
19.3%

Технологии

16.4%
22.8%

Финансовые услуги

14.0%
14.0%

Здравоохранение

9.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.2%

Недвижимость

8.1%
5.8%

Сырьевые материалы

5.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.5%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.2%

Промышленность

XJH
25.7%
VXF
19.3%

Технологии

XJH
16.4%
VXF
22.8%

Финансовые услуги

XJH
14.0%
VXF
14.0%

Здравоохранение

XJH
9.7%
VXF
12.9%

Потребительский циклический сектор

XJH
9.7%
VXF
9.2%

Недвижимость

XJH
8.1%
VXF
5.8%

Сырьевые материалы

XJH
5.8%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

XJH
4.2%
VXF
2.5%

Энергетика

XJH
3.5%
VXF
4.4%

Коммунальные услуги

XJH
1.5%
VXF
1.9%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
VXF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

XJH vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJHVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.21

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.77

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.09

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

7.28

+1.18

XJH vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJH и VXF

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-58.03%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.21%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-26.92%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-36.39%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.26%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-9.51%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и VXF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 3.60% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.78%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.28%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.70%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

22.41%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.26%

-2.47%

Сравнение комиссий XJH и VXF

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и VXF

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VXF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.03%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.08%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XJH and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (3.78%) compared to XJH (3.60%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs VXF's -58.03%.

On 5-year performance, XJH leads with 8.72% vs 6.99% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 8.72% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XJH.

XJH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.03% for VXF.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.05% for VXF.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор