PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с VXF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 6.05%/yr for VXF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XJH charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности XJH и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 11.25%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

VXF

1 день
-3.32%
1 месяц
-0.19%
С начала года
11.25%
6 месяцев
9.53%
1 год
25.88%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		11.25%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%33.26%

Correlation

The correlation between XJH and VXF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between XJH and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и VXF

Секторы
XJH
VXF

Промышленность

25.9%
19.3%

Технологии

16.0%
19.8%

Финансовые услуги

14.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.7%

Здравоохранение

9.6%
13.3%

Недвижимость

8.2%
6.0%

Сырьевые материалы

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.7%

Энергетика

2.9%
5.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.3%

Промышленность

XJH
25.9%
VXF
19.3%

Технологии

XJH
16.0%
VXF
19.8%

Финансовые услуги

XJH
14.8%
VXF
14.6%

Потребительский циклический сектор

XJH
11.3%
VXF
9.7%

Здравоохранение

XJH
9.6%
VXF
13.3%

Недвижимость

XJH
8.2%
VXF
6.0%

Сырьевые материалы

XJH
4.9%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

XJH
3.8%
VXF
2.7%

Энергетика

XJH
2.9%
VXF
5.1%

Коммунальные услуги

XJH
1.6%
VXF
2.0%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
VXF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

XJH vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.09

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.55

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.00

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XJH и VXF

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-58.03%

+32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.21%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-26.92%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-36.39%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-3.32%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.55%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.88%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и VXF

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.88%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.90%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.54%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.37%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

22.31%

-2.42%

Сравнение комиссий XJH и VXF

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и VXF

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VXF в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.04%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XJH and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (5.88%) compared to XJH (4.49%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs VXF's -58.03%.

On 5-year performance, XJH leads with 7.22% vs 6.05% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 7.22% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XJH.

XJH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.04% for VXF.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.05% for VXF.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор