Сравнение XJH с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
XJH и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XJH и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJH и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 25.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJH и VFQY
XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJH vs. VFQY — Ранг доходности на риск
XJH
VFQY
Сравнение XJH c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJH | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.37 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJH | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между XJH и VFQY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJH и VFQY
Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок XJH и VFQY
Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJH | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.07% | -37.41% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -12.84% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.93% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.40% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.80% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.12% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJH и VFQY
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что XJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJH | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.69% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 10.36% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 19.54% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.39% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.02% | -1.03% |