PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с SPMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJH returned 7.22%/yr vs 7.85%/yr for SPMD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XJH charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности XJH и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJH показывает доходность 11.87%, а SPMD немного выше – 12.33%.

XJH

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.88%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
24.57%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

SPMD

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.89%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
23.91%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.85%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		11.87%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		12.33%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%29.12%

Correlation

The correlation between XJH and SPMD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.99

The correlation between XJH and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

XJH vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.53

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.71

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.94

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XJH и SPMD

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-57.62%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.86%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.08%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.08%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.94%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.12%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.41%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и SPMD

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.49% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.53%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.66%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

19.71%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.18%

-1.29%

Сравнение комиссий XJH и SPMD

XJH берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и SPMD

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPMD в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.25%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.12%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XJH and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.49%) compared to SPMD (4.35%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs SPMD's -57.62%.

On 5-year performance, SPMD leads with 7.85% vs 7.22% for XJH. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMD has performed better with a 7.85% return vs 7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XJH.

SPMD has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.12% for XJH.

XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.05% for SPMD.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор